Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 315
Detecting money laundering transactions with machine learning [Documento electrónico] / Martin Jullum ..[et al.]
Journal of Money Laundering Control, Vol. 23, n.º 1 (2020), p. 173-186
Tradução parcial do resumo inserto no artigo. Ficheiro de 277 KB em formato PDF (14 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO
O objetivo deste artigo é desenvolver, descrever e validar um modelo de aprendizagem mecânico para priorizar que transações financeiras devem ser investigadas manualmente, por revelarem ter potencial para servirem de lavagem de dinheiro. O modelo é aplicado a um grande conjunto de dados do maior banco da Noruega, o DNB. Um modelo de aprendizagem mecânico supervisionado é treinado, usando três tipos de dados históricos: transações legais “normais”; aqueles sinalizados como suspeitos pelo sistema de alerta interno do banco; e casos potenciais de lavagem de dinheiro relatados às autoridades. O modelo é treinado para prever a probabilidade de que uma nova transação seja relatada, usando informações como informações básicas sobre o remetente / recetor, o seu comportamento anterior e o seu histórico de transações. O artigo demonstra que a abordagem comum de não usar alertas não relatados (ou seja, transações que são investigadas, mas não relatadas) no treino do modelo pode levar a resultados abaixo do ideal. O mesmo se aplica ao uso de transações normais (não investigadas). O método desenvolvido supera a abordagem atual do banco em termos de uma medida justa de desempenho. Este estudo é um dos poucos modelos publicados de combate à lavagem de dinheiro (AML) para transações suspeitas, que foram aplicados a um conjunto de dados de dimensão realista. O documento também apresenta uma nova medida de desempenho adaptada especificamente para comparar o método proposto com o sistema AML existente do banco.
